Viktig juridisk informasjon om e-posten du vil sende. Ved å bruke denne tjenesten, godtar du å skrive inn din virkelige e-postadresse og bare sende den til folk du kjenner. Det er et lovbrudd i enkelte jurisdiksjoner å feiltgjøre deg selv i en e-post. All informasjon du oppgir vil bli brukt av Fidelity utelukkende med det formål å sende e-posten på dine vegne. Emnelinjen til e-posten du sender, vil være Fidelity: Din epost er sendt. Mutual Funds and Mutual Fund Investering - Fidelity Investments Når du klikker en lenke, åpnes et nytt vindu. Lang overgang For å dra nytte av en stor prisendring enten opp eller ned i den underliggende aksjen. Forklaring Eksempel på lang overgang Kjøp 1 XYZ 100 Ring Kjøp 1 XYZ 100 Put En lang lengde består av en lang samtale og et langt sett. Begge opsjonene har samme underliggende aksje, samme utsalgspris og samme utløpsdato. En lang avstand er etablert for en nettogebyr (eller nettokostnad) og fortjeneste dersom den underliggende aksjen stiger over det øvre break-even punktet eller faller under det nedre break-even punktet. Resultatpotensialet er ubegrenset på oppsiden og betydelig på ulemper. Potensielt tap er begrenset til den totale kostnaden for de forskjellige provisjonene. Maksimal fortjeneste Profittpotensialet er ubegrenset på oppsiden, fordi aksjekursen kan stige på ubestemt tid. På ulemper er profittpotensialet betydelig, fordi aksjekursen kan falle til null. Maksimal risiko Potensiell tap er begrenset til den totale kostnaden for de samlede provisjonene, og et tap på dette beløpet er realisert dersom posisjonen holdes til utløpet, og begge opsjonene utløper verdiløs. Begge opsjonene utløper verdiløs dersom aksjekursen er nøyaktig lik strike-prisen ved utløpet. Breakeven aksjekurs ved utløp Det er to mulige break-even poeng: Strike pris pluss total premie: I dette eksemplet: 100,00 6,50 106,50 Strykpris minus total premie: I dette eksemplet: 100,00 6,50 93,50 ProfitLoss diagram og bord: lang lengde lang 1 100 Ring Passende markedsprognose En lang overspenningsgevinster når prisen på den underliggende aksjen stiger over den øvre breakeven peker eller faller under det lavere breakeven punktet. Den ideelle prognosen er derfor for en stor aksjekursendring når retningen for endringen kan være opp eller ned. På alternativets språk er dette kjent som høy volatilitet. Strategidiskusjon En lang eller innkjøpt linje er strategien som er valgt når prognosen er for stor aksjekursendring, men retningen for endringen er usikker. Straddles blir ofte kjøpt før inntektsrapporter, før nye produkt introduksjoner og før FDA kunngjøringer. Disse er typiske for situasjoner der gode nyheter kan sende aksjekursen kraftig høyere, eller dårlige nyheter kan sende aksjekursen kraftig lavere. Risikoen er at kunngjøringen ikke forårsaker en vesentlig endring i aksjekursen, og som følge av at både anskaffelseskurs og prisreduksjon som handelsmenn selger begge opsjoner. Det er viktig å huske at prisene på samtaler og setter og derfor prisene på straddles inneholder konsensusuttalelsen til opsjonsdeltakere om hvor mye aksjekursen vil flytte før utløpet. Dette betyr at kjøpere av straddles tror at markedets konsensus er for lav og at aksjekursen vil bevege seg utover et breakeven-punkt enten opp eller ned. Den samme logikken gjelder for opsjonspriser før inntektsrapporter og andre slike kunngjøringer. Datoer for kunngjøringer om viktig informasjon er generelt publisert i avansert og kjent på markedet. Videre er slike kunngjøringer trolig, men ikke garantert, at aksjekursen endres dramatisk. Som et resultat øker prisene på samtaler, setter og straddles ofte før slike kunngjøringer. I alternativets språk er dette kjent som en økning i underforstått volatilitet. En økning i underforstått volatilitet øker risikoen for handelsopsjoner. Kjøpere av opsjoner må betale høyere priser og dermed risikere mer. For kjøpere av straddles betyr høyere alternativpriser at breakeven-poeng er lenger fra hverandre, og at den underliggende aksjekursen må bevege seg videre for å oppnå breakeven. Selgere av straddles står også overfor økt risiko, fordi høyere volatilitet betyr at det er større sannsynlighet for stor aksjekursendring, og derfor er det større sannsynlighet for at en opsjons selger vil medføre tap. Å kjøpe en stropp er intuitivt tiltalende, fordi du kan tjene penger dersom aksjekursen beveger seg opp eller ned. Virkeligheten er at markedet ofte er effektivt, noe som betyr at prisene på straddles ofte er en nøyaktig måling av hvor mye en aksjekurs er sannsynlig å flytte før utløpet. Dette innebærer at kjøper en avtale, som alle handelsbeslutninger, er subjektiv og krever god timing for både kjøpsbeslutningen og selgerbeslutningen. Påvirkning av aksjekursendring Når aksjekursen er på eller nær strikeprisen på strengen, er det positive deltaet til samtalen og negativ deltaet av puten svært motvirket hverandre. For små endringer i aksjekurs nær strike-prisen, forandrer ikke prisen på et stykke seg veldig mye. Dette betyr at en strede har et nær-delta-delta. Delta estimerer hvor mye en opsjonspris vil endres etter hvert som aksjekursen endres. Men hvis aksjekursen stiger raskt nok eller faller fort nok, stiger strengen i pris. Dette skjer fordi, etter hvert som aksjekursen stiger, stiger anropet i pris mer enn putten faller i pris. Også, når aksjekursen faller, stiger putten i pris mer enn samtalen faller. På alternativets språk er dette kjent som positiv gamma. Gamma anslår hvor mye deltaet i en stilling endres når aksjekursen endres. Positivt gamma betyr at deltaet i en posisjon endres i samme retning som prisendringen på den underliggende aksjen. Etter hvert som aksjekursen stiger, blir nettets delta i en avstand mer og mer positiv, fordi deltaet til det lange samtalen blir mer og mer positivt, og deltaet til puten går til null. På samme måte, etter hvert som aksjekursen faller, blir nettendelen til en lengde mer og mer negativ, fordi deltaet til det lange settet blir mer og mer negativt og deltaet i samtalen går til null. Effekt av endring i volatilitet Volatilitet er et mål på hvor mye en aksjekurs svinger i prosent, og volatilitet er en faktor i opsjonspriser. Etter hvert som volatiliteten stiger, vil opsjonsprisene og de ulike prisene være stige hvis andre faktorer som aksjekurs og tid til utløp forblir konstant. Derfor, når volatiliteten øker, øker lange straddles i pris og tjener penger. Når volatiliteten faller, faller lange straddles i pris og taper penger. På alternativets språk er dette kjent som positiv vega. Vega anslår hvor mye en opsjonspris endres ettersom volatilitetsnivået endres og andre faktorer er uendret, og positiv vega betyr at en posisjon fortjener når volatiliteten stiger og taper når volatiliteten faller. Virkning av tid Tidsverdien delen av en opsjoner total pris reduseres som utløp tilnærminger. Dette er kjent som tid erosjon, eller tid forfall. Siden lange strenger består av to lange alternativer, er følsomheten for tid erosjon høyere enn for enkeltvalgsposisjoner. Lange straddles har en tendens til å tape penger raskt etter hvert som tiden går og aksjekursen endres ikke. Risiko for tidlig tildeling Eiere av opsjoner har kontroll over når en opsjon utøves. Siden en lang lengde består av en lang, eller eid, samtale og et langt sett, er det ingen risiko for tidlig oppgave. Potensiell posisjon opprettet ved utløp Det er tre mulige utfall ved utløpet. Aksjekursen kan ligge til grunnprisen på en lang lengde, over den eller under den. Hvis aksjekursen er til pålydende pris på en lang rekkevidde ved utløp, utløper både samtalen og saken verdiløs og ingen lagerposisjon opprettes. Hvis aksjekursen er over strike-prisen ved utløpet, utløper putten verdiløs, den lange samtalen utøves, aksjer er kjøpt til strykingspris og en lang lagerposisjon opprettes. Hvis en lang lagerposisjon ikke er ønsket, må anropet selges før utløpet. Hvis aksjekursen er under strike-prisen ved utløpet, utløper samtalen verdiløs, det lange settet utøves, aksjene selges til aksjekurs og en kort lagerposisjon opprettes. Hvis en kort lagerposisjon ikke er ønsket, må puten selges før utløpet. Merk: Alternativene utøves automatisk ved utløpet dersom de er en cent (0,01) i pengene. Derfor, hvis aksjekursen er nær strike-prisen som utløpsmetoder, og hvis eieren av en sprang vil unngå å ha en aksjeposisjon, må den lange strengen bli solgt før utløpet. Andre hensyn Langtidsrom sammenlignes ofte med lange strangler, og handelsmenn diskuterer ofte som den bedre strategien er. Langstrenger involverer å kjøpe en samtale og sette med samme utsalgspris. For eksempel, kjøp en 100 Call og kjøp en 100 Put. Long strangles involverer imidlertid å kjøpe et anrop med en høyere strykpris og kjøpe et sett med en lavere strykpris. For eksempel, kjøp en 105 Call og kjøp en 95 Put. Verken strategi er bedre i absolutt forstand. Det er kompromisser. Det er tre fordeler og to ulemper ved lang lengde. Den første fordelen er at breakeven poengene er tettere sammen for en lengde enn for en sammenlignbar kjeve. For det andre er det mindre en endring i å miste 100 av kostnaden for en overgang hvis den holdes til utløp. Tredje, lange tråder er mindre følsomme for tidsforfall enn lange strangler. Således, når det er liten eller ingen aksjekursbevegelse, vil en lang overgang oppleve et lavere prosentvis tap i løpet av en gitt tidsperiode enn en sammenlignbar kvelning. Den første ulempen med en lang lengde er at kostnaden og maksimalrisikoen for en strengle (en samtale og en sett) er større enn for en strengle. For det andre, for en gitt mengde kapital, kan færre straddles kjøpes. Den lange kveler to fordeler og tre ulemper. Den første fordelen er at kostnaden og maksimalrisikoen for en kjeve er lavere enn for en strengle. For det andre, for en gitt mengde kapital, kan flere strangles kjøpes. Den første ulempen er at breakeven poengene for et streng er lenger fra hverandre enn for en sammenlignbar strengle. For det andre er det større sjanse for å miste 100 av kostnaden for et kjeve hvis det holdes til utløpet. Tredje, lange strangler er mer følsomme for tidsforfall enn lange lengder. Når det er liten eller ingen aksjekursbevegelse, vil en lang kjeft oppleve et større prosentvis tap i løpet av en gitt tidsperiode enn en sammenlignbar straddle. BREAKING DOWN Straddle Straddles er en god strategi for å forfølge hvis en investor mener at en aksjekurs vil Flytt betydelig, men er usikker på hvilken retning. Dermed er dette en nøytral strategi, ettersom investor er likegyldig om aksjen går opp eller ned, så lenge prisen beveger seg nok til at strategien skal tjene penger. Straddle Mechanics and Characteristics Nøkkelen til å skape en lang lengdeposisjon er å kjøpe ett anropsalternativ og ett puteringsalternativ. Begge alternativene må ha samme utsalgsdato og utløpsdato. Hvis ikke-matchende strykepriser er kjøpt, anses posisjonen å være en kjeve, ikke en strengle. Langstrengsposisjoner har ubegrenset fortjeneste og begrenset risiko. Hvis prisen på den underliggende eiendelen fortsetter å øke, er det potensielle resultatet ubegrenset. Hvis prisen på den underliggende eiendelen går til null, vil fortjenesten være strekkprisen, med fradrag av premiene betalt for opsjonene. I begge tilfeller er den maksimale risikoen den totale kostnaden for å gå inn i stillingen, som er prisen på anropsalternativet pluss prisen på puteringsalternativet. Gevinsten når prisen på den underliggende eiendelen øker, er gitt av: Resultat (opp) Pris på den underliggende eiendelen - Strike-prisen på anropsopsjonen - Utbetalt premiefortjeneste Resultatet når prisen på den underliggende eiendelen reduseres, er gitt av : Gevinst (ned) Strekkpris på salgsopsjon - pris på underliggende eiendel - betalt nettopremie Det maksimale tapet er det totale netto premiebeløpet pluss eventuelle handelsoppdrag. Dette tapet oppstår når prisen på den underliggende eiendelen er lik strike-prisen på opsjonene ved utløpet. Det er to breakeven poeng i en straddle posisjon. Den første, kjent som det øvre breakeven-punktet, er lik strike-prisen på anropsopsjonen, pluss netto premie betalt. Den andre, den lavere breakeven-poenget, er lik strykingsprisen på put-opsjonen, med fradrag av premie betalt. Straddle Eksempel En aksje er priset til 50 per aksje. Et anropsalternativ med en aksjekurs på 50 er priset til 3, og et opsjonsalternativ med samme anskaffelseskurs er også priset til 3. En investor går inn i en avtale ved å kjøpe ett av hvert alternativ. Posisjonen vil fortjeneste ved utløp dersom aksjene er priset over 56 eller under 44. Det maksimale tapet på 6 skjer dersom aksjen forblir priset til 50 ved utløpet. For eksempel, hvis aksjen er priset til 65, vil resultatet tjene: Profit 65 - 50 - 6 9Long Straddle Beskrivelse En lang strede er en kombinasjon av å kjøpe en samtale og kjøpe et sett, både med samme utsalgspris og utløp. Sammen produserer de en posisjon som bør tjene hvis lageret gjør et stort trekk enten opp eller ned. Vanligvis kjøper investorer strengen fordi de forutsier en stor prisbevegelse og eller stor volatilitet i nær fremtid. For eksempel kan investor forvente en viktig rettsavgjørelse i neste kvartal, hvor utfallet vil være enten veldig gode nyheter eller veldig dårlige nyheter for aksjene. Leter du etter et skarpt trekk i aksjekursen, i begge retninger, i løpet av alternativene. På grunn av effekten av to premieutlegg på breakeven, er investorens oppfatning ganske sterkt holdt og tidsspesifikk. Denne strategien består i å kjøpe et anropsalternativ og et putsett med samme utsalgspris og utløp. Kombinasjonen genererer generelt hvis aksjekursen beveger seg skarpt i begge retninger i løpet av opsjonsalternativene. Motivasjon Den lange overgangen er en måte å dra nytte av økt volatilitet eller et kraftig trekk i underliggende aksjekurs. Variasjoner En lang rekkevidde antar at samtale - og salgsopsjonene begge har samme utsalgspris. En lang kjeve er en variasjon på samme strategi, men med en høyere anropsslag og et lavere slagstrekk. Maksimalt tap er begrenset til de to premiene som er betalt. Det verste som kan skje er at aksjekursen holder fast og underforstått volatilitet å avta. Hvis ved utløp er aksjekursen nøyaktig på pengene, blir begge opsjoner utløpt verdiløs, og hele premien betalt for å sette på posisjonen vil gå tapt. Maksimal gevinst er ubegrenset. Det beste som kan skje er at aksjene gjør et stort trekk i begge retninger. Resultatet ved utløpet vil være forskjellen mellom aksjekursen og strykekursen, med mindre premien er betalt for begge opsjoner. Det er ingen grense for profittpotensialet på oppsiden, og potensialet for ulemper er begrenset bare fordi aksjekursen ikke kan gå under null. ProfitLoss Maksimalt potensielt overskudd er ubegrenset på oppsiden og svært betydelig på ulemper. Hvis aksjen gjør et tilstrekkelig stort trekk, uansett retning, kan gevinster på en av de to alternativene gi et betydelig overskudd. Og uansett om aksjene beveger seg, har en økning i underforstått volatilitet potensialet til å øke videresalgsverdien av begge alternativene, det samme sluttresultatet. Tapet er begrenset til premie betalt for å sette på stillingen. Men mens det er begrenset, er premieutlegget ikke nødvendigvis lite. Fordi overgriperen krever at premier skal betales på to typer alternativer i stedet for en, setter den samlede utgiftene en relativt høy hindring for strategien å bryte med. Denne strategien går i stykker selv om aksjekursen ved utløpet er over eller under strekkprisen med det beløp som er betalt. På en av disse nivåene vil én alternativs egenverdi lik premien betalt for begge alternativene mens det andre alternativet utløper verdiløs. Upside breakeven streik premier betalt Ulempen breakeven streik - premie betalt Volatilitet Extremt viktig. Denne strategys suksess vil bli drevet av en økning i underforstått volatilitet. Selv om aksjene holdt stabile, hvis det var en rask økning i underforstått volatilitet, ville verdien av begge opsjonene ha en tendens til å stige. Tenkelig som kunne gjøre det mulig for investor å lukke seg for en fortjeneste godt før utløpet. Omvendt, hvis implisitt volatilitet avtar, så ville begge alternativene videresalgsverdier (og dermed lønnsomhet). Time Decay Ekstremt viktig, negativ effekt. Fordi denne strategien består av å være lang en samtale og et sett, begge pengene i det minste i begynnelsen, vil hver dag som går uten et trekk i aksjekursen føre til at totalpremie av denne posisjonen får en betydelig betydning erosjon av verdi. Hva mer, kan hastigheten på tidsforfall forventes å akselerere mot de siste ukene og dagene av strategien, alt annet enn det samme. Oppdragsrisiko Ingen. Investoren har kontroll. Utløpsrisiko Svak. Hvis alternativene holdes til utløp, kan en av dem være underlagt automatisk trening. Investoren bør være oppmerksom på reglene med hensyn til trening, slik at trening skjer hvis og bare hvis opsjonsverdien overstiger et akseptabelt minimum. Denne strategien kan ses som et løp mellom tidsforfall og volatilitet. Tidens gang eroderer posisjonene en liten verdi hver dag, ofte med en akselererende hastighet. Den forhåpningsfulle volatilitetsøkningen kan komme til enhver tid, eller kan aldri oppstå i det hele tatt. Beslektet posisjon Sammenligningsposisjon: NA Offisielle OIC-sponsorer Dette nettstedet omhandler børshandlede alternativer utstedt av The Options Clearing Corporation. Ingen uttalelse på dette nettstedet skal tolkes som en anbefaling om å kjøpe eller selge en sikkerhet, eller å gi investeringsrådgivning. Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Før du kjøper eller selger et alternativ, må en person få en kopi av egenskaper og risiko for standardiserte alternativer. Kopier av dette dokumentet kan hentes fra megleren, fra hvilken som helst børs hvilke alternativer som handles, eller ved å kontakte Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500, Chicago, IL 60606 (investor service stift). kopi 1998-2017 Alternativet Industrirådet - Alle rettigheter reservert. Vennligst se vår personvernerklæring og vår brukeravtale. Følg oss: Brukeren anerkjenner gjennomgang av brukeravtalen og personvernreglene som styrer dette nettstedet. Fortsatt bruk betyr godkjennelse av vilkårene som er angitt therein. Long Straddle Strategien En lang strede er det beste fra begge verdener, siden anropet gir deg rett til å kjøpe aksjen til aksjekurs A og putten gir deg rett til å selge aksjen til aksjekurs A. Men de rettighetene donrsquot kommer billig. Målet er å vinne om aksjen beveger seg i begge retninger. Vanligvis vil en streddle bli konstruert med samtalen og sette penger (eller til nærmeste strykpris hvis therersquos ikke er en eksakt for pengene). Kjøper både en samtale og et sett øker prisen på stillingen, spesielt for en flyktig aksje. Så yoursquoll trenger en ganske betydelig pris swing bare for å bryte selv. Avanserte handelsfolk kan kjøre denne strategien for å dra nytte av en mulig økning i underforstått volatilitet. Hvis implisitt volatilitet er unormalt lav uten tilsynelatende grunn, kan samtalen og putten være undervurdert. Tanken er å kjøpe dem med rabatt, så vent på underforstått volatilitet å stige og lukke posisjonen med fortjeneste. Alternativer Guys Tips Mange investorer som bruker den lange lengden vil se etter store nyhetshendelser som kan føre til at aksjene gjør et unormalt stort trekk. For eksempel vurderer theyrsquoll å kjøre denne strategien før en inntjeningsmelding som kan sende aksjen i begge retninger. Hvis du kjøper en kortsiktig overspenning (kanskje to uker eller mindre) før en inntjeningsmelding, kan du se på stockrsquos-diagrammer på TradeKing. Therersquos en avkrysningsboks som lar deg se datoene da inntjeningen ble annonsert. Se etter tilfeller der aksjen flyttet minst 1,5 ganger mer enn kostnaden for din lengde. Hvis aksjene didnrsquot beveger seg minst så mye på noen av de tre siste inntjeningsmeldingene, bør du sannsynligvis ikke kjøre denne strategien. Legg deg ned til trangen går bort. Kjøp et anrop, en anskaffelsespris A Kjøp et set, en kurs A Generelt vil aksjekursen være i streik. MERK: Begge alternativene har samme utløpsmåned. Hvem skal kjøre det krydret veteraner og høyere MERK: Ved første øyekast virker dette som en ganske enkel strategi. Det er imidlertid ikke egnet for alle investorer. For å tjene på lang tid, krever yoursquoll ganske avanserte prognoser. Når skal du kjøre det Yoursquore forventer en swing i aksjekurs, men du er ikke sikker på hvilken retning det vil gå. Break-even ved utløp Det er to break-even poeng: Strike A pluss nettbetalt betaling. Strike A minus nettofordelen betalt. Den søte flekk Lageret skyter til månen, eller går rett ned på toalettet. Maksimal potensiell fortjeneste Potensiell fortjeneste er teoretisk ubegrenset dersom aksjen går opp. Hvis aksjene går ned, kan potensielt overskudd være betydelig, men begrenset til strykpris minus betalte nettogebyr. Maksimalt potensielt tap Potensielle tap er begrenset til den betalte nettobetaling. TradeKing Margin Requirement Etter at handelen er betalt, er det ikke nødvendig med ytterligere margin. Når tiden går forbi For denne strategien er tidsforfall din dødelige fiende. Det vil føre til at verdien av begge alternativene reduseres, så itrsquos jobber dobbelt mot deg. Implisitt volatilitet Etter at strategien er etablert, vil du virkelig ha implisitt volatilitet til å øke. Det vil øke verdien av begge alternativene, og det antyder også en økt mulighet for prisvekst. Huzzah. Omvendt vil en reduksjon i implisitt volatilitet være dobbelt smertefull fordi det vil fungere mot begge alternativene du kjøpte. Hvis du kjører denne strategien, kan du virkelig bli skadet av en volatilitetskrem. Kontroller strategien din med TradeKing-verktøy. Bruk fortjeneste-kalkulatoren til å etablere break-even-poeng, evaluer hvordan strategien din kan endre seg som utløpsstrategier, og analyser alternativgrekene. Undersøk stockrsquos Volatility Charts. Hvis du gjør det som en volatilitetsstrategi, vil du se implisitt volatilitet unormalt lav i forhold til historisk volatilitet. Donrsquot har en TradeKing-konto Åpne en dag Lær trading tips amp strategier fra TradeKingrsquos eksperter Topp ti alternativ feil Fem tips for vellykkede dekket samtaler Alternativ spiller for enhver markedsbetingelse Avansert alternativ spiller Topp fem ting Stock Option Traders bør vite om volatilitet Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese om egenskapene og risikoen for standardiserte tilleggs brosjyrer før du begynner tradingalternativer. Alternativ investorer kan miste hele beløpet av investeringen på en relativt kort periode. Flere benalternativer strategier innebære ytterligere risiko. og kan resultere i komplekse skattemessige behandlinger. Vennligst kontakt en skattemessig før du implementerer disse strategiene. Implisitt volatilitet representerer konsensus av markedet om fremtidig nivå på volatiliteten i aksjekursen eller sannsynligheten for å nå et bestemt prispunkt. Grekerne representerer konsensus av markedet om hvordan opsjonen vil reagere på endringer i visse variabler knyttet til prisingen av en opsjonskontrakt. Det er ingen garanti for at prognosene for underforstått volatilitet eller grekerne vil være korrekte. Systemrespons og tilgangstid kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse og andre faktorer. TradeKing gir selvregistrerte investorer rabattmeglingstjenester, og gir ikke anbefalinger eller tilbyr investerings-, økonomiske, juridiske eller skattemessige råd. Du alene er ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoene knyttet til bruken av TradeKings systemer, tjenester eller produkter. Innholds-, forsknings-, verktøy - og lager - eller opsjonssymboler er kun til pedagogisk og illustrasjonsformål og innebærer ikke en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet eller engasjere seg i en bestemt investeringsstrategi. Fremskrivningene eller annen informasjon om sannsynligheten for ulike investeringsresultater er hypotetisk, ikke garantert for nøyaktighet eller fullstendighet, gjenspeiler ikke faktiske investeringsresultater og er ikke garantier for fremtidige resultater. Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert, og fortiden til en sikkerhet, industri, sektor, marked eller finansielt produkt garanterer ikke fremtidige resultater eller avkastning. Din bruk av TradeKing Trader Network er betinget av at du aksepterer alle TradeKing Disclosures og vilkårene for Trader Network. Alt nevnt er for utdanningsformål og er ikke en anbefaling eller råd. Options Playbook Radio er hentet til deg av TradeKing Group, Inc. kopi 2017 TradeKing Group, Inc. Alle rettigheter reservert. TradeKing Group, Inc. er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc. Securities som tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC. Alle rettigheter reservert. Medlem FINRA og SIPC.
No comments:
Post a Comment