Indikator Atr Forex Trading

Slik bruker du ATR-indikatoren i MT4 Av Shaun Overton 2. juli 2014 05:33:02 GMT Hei, dette er Shaun Overton med ForexNews og OneStepRemoved. I denne 3 minutters videoen skal jeg forklare ATR-indikatoren og hvordan den skal brukes i MetaTrader 4. Den vises som standard i MT4. Hvis du ikke har en gratis demo-konto, kan du følge med en fra OANDA ved å klikke på lenken under denne videoen. ATR står for gjennomsnittlig True Range. Utvalget eller ekte rekkevidde av en bar er den høye minus den lave. Hvis høyden på en bar var 1,3512 og den lave var 1,3460, så er barenes rekkevidde 1,3512 minus 1,3460, som er 52 pips. ATR kommer inn i spill når du ser på mer enn en bar. 14 er en vanlig periode brukt med ATR. Hva du gjør, tar gjennomsnittet av områdene blant 14 barer. Start med stearinlys nummer 1, ta deretter rekkevidde med stearinlys nummer 2, og så videre helt til 14. Gjennomsnittet av disse områdene er ATR. ATR er nyttig fordi det gir deg en ide om hvor mange pips en bar sannsynligvis vil flytte. Traders som ønsker å forbedre oppføringsprisene på deres ordre, bør vurdere å bruke en grense eller stoppe oppføring. En grenseordre er en pris bedre enn dagens marked. En stoppordre er en pris verre enn dagens marked. Selv om de fleste nybegynnere hører ordet, stopper og tenker på å gå ut av tap, kan du også bruke stoppordre til å skrive inn. Den potensielle fordelen ved å vente på en verre pris er at prisen kan bekrefte en bias i din retning. Du handler en verre oppføring i bytte for økt tillit til at flyttingen vil fortsette. Hvor mye av ATR å bruke er opp til deg for å forbedre en oppføring. Jeg liker vanligvis å starte rundt 25 av ATR-verdien og deretter justere nedover for oppføringer. Bruk av en prosentandel av ATR gjelder også for handel med en ekspertrådgiver, spesielt utgangene. Volatilitet endres over tid. Dagens en times diagram kan vise et gjennomsnittlig sant utvalg på 15 pips. Seks måneder fra nå kan ATR hoppe til 30 pips. Det er fornuftig å justere faste resultatmål og stoppe tap med volatiliteten. Igjen gjør de fleste handelsmenn og programmerere dette ved å bruke et flertall av ATR. Hvis ATR er 15 pips og du tror det er en rimelig avstand, så bruker du en multiplikator på 1. Hvis strategien din har en tendens til å fange større trekk, kan multipliseringen av ATR med 2 være mer fornuftig. Ved hjelp av en sakkyndig rådgiver for å justere og teste flerfunksjonene, gir handler muligheten til å sikkerhetskopiere og vise historisk ytelse. De fleste forhandlere forlater standardinnstillingen på 14 for ATR, som jeg tror er en feil. Det er en enda større feil hvis du bruker ATR for å angi avslutningsmål fordi 14 barer er en veldig liten tidsramme. Jeg foretrekker å bruke en 50-måneders ATR fordi det gir ut endringer i volatiliteten. Jeg leter ikke etter presise målinger. Et ballparks estimat av serien er god nok til mine formål. Du kan finne ATR i MT4 ved å se på navigatorvinduet. Velg plustegnet ved siden av Tilpassede indikatorer, og dra og slipp symbolet på diagrammet. Den eneste innstillingen for å endre er perioden. Takk for at du lyttet. Det neste trinnet er å klikke på linken under denne videoen for å registrere deg for en gratis MT4-demokonto med OANDA. Utviklet av Wilder gir ATR Forex-forhandlere en følelse av hva den historiske volatiliteten var for å forberede seg på handel i det aktuelle markedet. Forex-valutapar som får lavere ATR-målinger tyder på lavere volatilitet i markedet, mens valutapar med høyere ATR-indikatoravlesninger krever passende handelsjusteringer i henhold til høyere volatilitet. Wilder brukte Moving gjennomsnittet til å utjevne ATR-indikatoravlesningene, slik at ATR ser ut som vi vet det: Slik leser du ATR-indikatoren Under flere volatile markeder flytter ATR, under et mindre volatilt marked beveger ATR ned. Når prisbarene er korte betyr det at det var lite bakken dekket fra høy til lav i løpet av dagen, så vil Forex-forhandlere se ATR-indikatoren bevege seg lavere. Hvis prisbarene begynner å vokse og bli større, noe som representerer et større sant utvalg, vil ATR indikatorlinjen øke. ATR-indikatoren viser ikke en trend eller en trendvarighet. Slik handler du med ATR-standardinnstillinger (Average True Range) - 14. Wilder brukte daglige diagrammer og 14-dagers ATR for å forklare konseptet Gjennomsnittlig Trading Range. ATR-indikatoren (Average True Range) bidrar til å bestemme gjennomsnittsstørrelsen på det daglige tradingområdet. Med andre ord, det forteller hvor volatilt markedet er, og hvor mye flytter det fra ett punkt til et annet i løpet av handelsdagen. ATR er ikke en ledende indikator, betyr at den ikke sender signaler om markedsretning eller varighet, men det måler en av de viktigste markedsparametrene - prisvolatilitet. Forex Traders bruker gjennomsnittlig True Range indikator for å bestemme den beste posisjonen for deres trading Stoppordrer - slik stopper at med hjelp av ATR vil korrespondere med den mest faktiske markedsvolatiliteten. Når markedet er flyktig, ser handelsfolk etter bredere stopp for å unngå å bli stoppet ut av handelen med noen tilfeldig markedsstøy. Når volatiliteten er lav, er det ingen grunn til å sette store handelshandlere og fokusere på strammere stopp for å få bedre beskyttelse for sine handelsposisjoner og akkumulerte overskudd. La oss ta et eksempel: EURUSD og GBPJPY par. Spørsmålet er: ville du sette samme avstand Stopp for begge par Sannsynligvis ikke. Det ville ikke være det beste valget hvis du velger å risikere 2 på kontoen i begge tilfeller. Hvorfor EURUSD beveger seg i gjennomsnitt 120 pips om dagen mens GBPJPY lager 250-300 pips daglig. Lige avstandsstopp for begge par vil bare være fornuftig. Slik setter du stopper med ATR-indikator (Average True Range) Se på ATR-verdier og sett stopper fra 2 til 4 gangs ATR-verdi. Lar se på skjermbildet nedenfor. Hvis vi for eksempel angir Kort handel på det siste stearinlyset og velger å bruke 2 ATR-stopp, tar vi en nåværende ATR-verdi, som er 100, og multipliserer den med 2. 100 x 2 200 pips (En nåværende Stopp av 2 ATR) Slik beregner du gjennomsnittlig True Range (ATR) Ved å bruke en enkel rekkeviddeberegning var det ikke effektivt å analysere utviklingen i markedssvingninger, og dermed har Wilder utjevnet True Range med et bevegelig gjennomsnitt og vi har et gjennomsnittlig True Range. ATR er det bevegelige gjennomsnittet for TR for gi perioden (14 dager som standard). Sannt område er den største verdien av de følgende tre ligningene: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Hvor: TR - ekte rekkevidde H - dagens høye L-dagers lave Cl - yesterdays lukk Normal dager beregnes i henhold til til den første ligningen. Dager som åpnes med et oppadgående gap, beregnes med ligning 2, hvor volatiliteten til dagen måles fra høy til forrige lukk. Dager som åpnes med et nedadgående gap vil bli beregnet ved å bruke ligning 3 ved å subtrahere forrige lukke fra dagene lave. ATR-metode for filtrering av oppføringer og unngår pris Whipsaws ATR måler volatilitet, men produserer i seg selv aldri kjøps - eller selgesignaler. Det er en hjelpende indikator for et godt tilpasset handelssystem. For eksempel har en forhandler et breakout system som forteller hvor du skal gå inn. Ville det ikke vært fint å vite om sjansene til profitt er veldig høye, mens muligheten for whipsaw er veldig lav Ja, det ville vært veldig fint faktisk. ATR indikator er mye brukt i mange handelssystemer for å måle akkurat det. Hvordan kan vi ta et breakout-system som utløser en oppføring Kjøp bestilling når markedet bryter over sin forrige dag høy. La oss si dette høye var på 1.3000 for EURUSD. Uten noen filtre vi ville kjøpe på 1.3002, men risikerer vi å være whipsawed Ja, vi er. Med ATR-filterhandlere følger neste trinn: - måle ATR for de foregående 14 dagene (standard) eller 21 dager (en annen foretrukket verdi) - for eksempel har vi funnet at EURUSD 14 dagers ATR står på 110 pips. - vi velger å gå inn på breakout 20 ATR (110 x 20 22 pips) - nå, i stedet for å rushing inn på en breakout og risikere å bli pisket, går vi inn på 1.3000 22 pips 1.3022 - vi gir opp noen første pips på en breakout, men vi har tatt et ekstra tiltak for å unngå å bli whipsawed i en blink ATR for støtteresistansnivåkryss. Samme tilnærming som for overmetoden med whipsaw-filtre, gjelder innføringer etter at en trendlinje eller et horisontalt støttestøttenivå er brutt. I stedet for å skrive inn her og nå uten å vite om nivået vil holde eller gi opp, bruker handelsfolk ATR-basert filter. Hvis for eksempel støttenivået brytes ved 1.3000, kan man selge ved 20 ATR under breakout-linjen. ATR for bakre stopp En annen vanlig tilnærming til å bruke ATR-indikatoren er ATR-baserte bakstopp, også kjent som volatilitetsstopp. Her kan 30, 50 eller høyere ATR-verdi brukes. Ved å bruke samme rekkevidde på 110 pips for EURUSD, hvis vi velger å sette 50 ATR bakoverstopp, blir det plassert prisen på avstanden på: 110 x 50 55 pips. ATR-baserte indikatorer for MT4 På grunn av den høye populariteten til ATR-volatiliteten slutter å studere, legger handelsmenn raskt teorien til å øve ved å skape tilpassede Forex-indikatorer for Metatrader 4 Forex-plattformen: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Copyright kopi Forex-indikatorerATR-indikator forklart Hva er ATR-indikator Oppdatert: 26. april 2016 klokka 04:03 Gjennomsnittlig True Range eller ATR-indikator ble utviklet av J. Welles Wilder for å måle volatiliteten i prisendringer, først for råvaremarkedet hvor volatiliteten er mer utbredt, men det er nå mye brukt av forex handelsfolk også. Traders bruker sjelden indikatoren til å skille fram fremtidige kursbevegelsesretninger, men bruker den til å få en oppfatning av hva nylig historisk volatilitet er for å utarbeide en utførelsesplan for handel. Innstilling av stopp og inngangspunkter på gunstige nivåer for å hindre å bli stoppet eller pisket, ses som fordeler med denne indikatoren. ATR er klassifisert som en oscillator siden den resulterende kurven svinger mellom verdier beregnet ut fra nivået av prisvolatilitet over en valgt periode. Det er ikke en ledende indikator ved at den ikke avslører noe knyttet til prisretningen. Høye verdier tyder på at stoppene blir bredere, så vel som inngangspunkter for å hindre at markedet beveger seg raskt mot deg. Med en prosentandel av ATR-lesingen kan forhandleren effektivt handle med ordrer som involverer forholdsmessige størrelsesnivåer tilpasset for valutaen ved hånden. ATR-formelen ATR-indikatoren er vanlig på Metatrader4-handelsprogramvaren, og beregningsformelingssekvensen innebærer disse enkle trinnene: For hver periode som er valgt, beregne tre absolutte verdier: a) Høy minus Lav, b) Høy minus tidligere perioder Lukk, og c) Tidligere perioder Lukk minus Lavt True Range, eller TR, er den største av de tre tidligere beregningene ATR er det bevegelige gjennomsnittet over den valgte perioden lengden. Typisk lengdeinnstilling er 14. Programvare utfører det nødvendige beregningsarbeidet og produserer en ATR-indikator som vist i bunnen av følgende diagram: ATR-indikatoren består av en enkelt fluktuerende kurve. I eksemplet ovenfor med GBPUSD-valutaparet, er ATR-indikatorområdet mellom 5 og 29 pips. På toppene i kurven, kan du visuelt se lysestakerne utvide i størrelse, bevis på aktivitetsstyrke. Hvis lave verdier vedvarer i en periode, konsoliderer markedet og en pause kan være i orden. Den neste artikkelen i denne serien på ATR-indikatoren vil diskutere hvordan denne oscillatoren brukes i forex trading og hvordan man leser de forskjellige grafiske signalene som genereres. Risikoerklæring: Valutakurs på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd. Den høye innflytelsen kan virke mot deg så vel som for deg. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sverige Valutahandel på margen gir høy risiko, og kan ikke være egnet for alle investorer. Den høye innflytelsen kan virke mot deg så vel som for deg. Før du bestemmer deg for å investere i utenlandsk valuta, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikoen for appetitten. Ingen informasjon eller mening på dette nettstedet bør tas som en forespørsel eller tilbud om å kjøpe eller selge noen valuta, egenkapital eller andre finansielle instrumenter eller tjenester. Tidligere resultater er ingen indikasjon eller garanti for fremtidig ytelse. Vennligst les vår juridiske ansvarsfraskrivelse. kopi 2017 OptiLab Partners AB. Alle rettigheter reservert.